Forex tick base de dados

Download Free Download de dados Forex Passo 1: Por favor, selecione o ApplicationPlatform e TimeFrame Nesta seção você será capaz de selecionar para qual plataforma você vai precisar dos dados. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação em MetaTrader 4 e MetaTrader 5 plataforma. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação sob as versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o período de tempo de dados que você precisa: Esta plataforma permite o uso de M1 (1 Minute Bar) apenas de dados. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação sob a plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite importar M1 (1 Minute Bar) Data em qualquer 3a aplicação. Por favor, selecione: Tick Database Obrigado ao Rangebound, finalmente tenho um meio para permitir que os membros do ForexFactory contribuam e acessem um banco de dados de ticks. A partir de agora, existem 6-7 milhões de carrapatos coletados em 20 pares de moedas listados abaixo. A EA só coleta os seguintes dados de seus terminais: vou postar o código-fonte aqui e convidar qualquer outro programador para analisar o código e confirmar que eu não estou tentando tomar informações pessoais. Durante as próximas semanas, eu estarei trabalhando no desenvolvimento de scripts e aplicativos junto com outros desenvolvedores, que usarão os dados dos ticks para melhorar os resultados do backtesting, permitir que os EAs troquem os dados históricos dos ticks e criar uma nova classe de indicadores dedicados ao uso de ticks . Digite o nome de usuário desejado: coleciono o nome de usuário para que eu possa acompanhar o contribuidor que contribuiu para o banco de dados. Ele não precisa ser seu nome de usuário do ForexFactory. Ativar Dlls: Este EA usa apenas o wininet. dll. É exatamente o mesmo dll usado pelo indicador FFCal. Documentação abaixo. Anexe o EA aos pares que você deseja. Cadastrado em Jul 2009 Status: Membro 298 Posts What a great idea. Im definitivamente a bordo deste eu acho que trabalhar fora tick dados é definitivamente o caminho a seguir. Se quisermos aproveitar as ineficiências do mercado, é melhor fazer isso no estágio de 1 minuto. Há alguns anos atrás eu descobri que você não pode testar em antigas compilações de mt4, eu tentei importar carrapatos, eu corri para um beco sem saída, como você usa esses carrapatos a menos que eu estou enganado, Ticks in testador ronald depois de uma determinada versão, importando carrapatos já não é um recurso Membership Revoked Juntado Oct 2007 2,124 Posts Eu vejo uma maneira possível, mas id acho que é muito você está registrando carrapatos, então durante o teste, tornando o comércio ea Carrapatos de um arquivo, em uma base por bar eu pensei em fazer isso há muito tempo, mas eu nunca pensei mt4 seria executado fora de memória e acidente Juntou-se em 2007 Estado: 26 yo InvestorTraderProgrammer 5,014 Posts Eu havent jogado com ele ainda , Mas eu acredito que a compilação mais recente que permite que isso seja construir 208. Essa compilação permite que você use seus próprios arquivos. fxt que você pode gerar usando seus próprios dados de carrapato, conseguindo 99 qualidade modling. Como um pequeno insight em minha pesquisa mais recente, tenho escrito um programa para escrever uma rede neural para mim. Demora 3-5 segundos para processar cada carrapato, o que estou fazendo atualmente é alimentar carrapatos em meu próprio banco de dados mysql e, em seguida, ter o processo de rede neural cada carrapato como eles chegam. No meu atraso tiquetaque processamento, o NN está mostrando alguma melhoria. É apenas uma questão de acelerar o tempo para processar cada carrapato. Com a minha introdução ao CUDA e Open CL, estou tentando aproveitar o poder de processamento aprimorado para reduzir o tempo de processamento de carrapatos para 10 milisegundos ou menos. Membership Revoked Juntado Oct 2007 2,124 Posts 3-5 segundos é muito lento eu realmente espero que você tenha sucesso a maioria das coisas que você disse é espanhol para mim se você precisar de alguma ajuda no lado mql, lemme know Juntou 2007 Estado: 26 yo InvestorTraderProgrammer 5,014 Posts Acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar Trendchaser. Existe alguma coisa que pode ser feito para tornar o código mais efficientfaster Posso modificar a página web de recebimento se você precisar de mim para fazê-lo. Cadastrado Out 2007 Status: Membro 4,268 Posts parece ser um projeto interessante. Encontraram há algum tempo o pacote anexado com scripts MT4. Eles estão coletando tickdata e você pode convertê-los para o formato padrão do arquivo de histórico mt4. Portanto, não deve ser um grande problema usar o tickdata para backtesting. Temp. zip 69 KB 302 downloads Membership Revoked Juntado Oct 2007 2,124 Posts use http get, para abrir o arquivo, escrever os dados para cvs, em seguida, abra o cvs para usar os dados Acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar Trendchaser. Existe alguma coisa que pode ser feito para tornar o código mais efficientfaster Posso modificar a página web de recebimento se você precisar de mim para fazê-lo. Eu olhei para o seu código, eu vejo agora o seu upload carrapatos, não baixar eu tinha muitas cervejas ontem à noite ronald o código parece legal, um pouco sobre a minha cabeça, mesmo iv sempre usado ftp para enviar é mais rápido do que ftp com o meu comércio cópia ea, É difícil dizer quanto tempo demora, talvez alguns segundos post meu código para http get, talvez itl ser útil, bem não é o meu código, eu encontrei no banco de dados mql e modificou isso vai até top heres uma função que recebe O arquivo, em seguida, escreve os dados para cvs heres um link para 2 arquivos, um vai no incluir o outro em bibliotecas dll em bibliotecas trendchaser. orgupdatesfiles. zip Entrou em Ago 2006 Status: Member 239 Posts Bem, você pode copiar qualquer arquivo. SRV em A pasta de configuração e, em seguida, você terá uma escolha de servidores para se conectar. (Há um fio aqui no FF que tem uma carga de diferentes arquivos SRV pronto para download) Eu não executar compilação 208 conectado a um servidor. Eu só usei o testador de estratégia que pode ser executado sem uma conexão. Você precisará copiar os dados desejados (arquivos. HST) para a pasta de histórico. Como um teste eu copiei o arquivo. SRV para o Alpari Demo de uma instalação mais recente (live running) (de sua pasta de configuração) para a pasta de configuração do build 208 e criei uma nova conta do Alpari sem problema. Apenas uma nota embora possa haver problemas executando 208 em alguns ou todos os servidores, e obviamente você tem que fechar a janela ao vivo upddate sempre que você iniciar. De qualquer forma Id aconselhar: 1) Se você realmente precisa para obter uma lista de símbolos mais recentes melhor criar uma nova conta com o seu corretor preferido usando um novo arquivo SRV. 2) Em seguida, bloqueie a compilação 208 App com um firewall ou estragar as configurações de login 3) executar outra versão (mais recente) on-line para baixar seus dados de gráfico 4) copiar os dados. HST para a pasta de histórico de sua compilação 208 finalmente usar o seu Próprio arquivo FXT você terá que (maneira mais fácil) 1) testador de estratégia de lançamento especificando intervalo de data par e marque a caixa de recalcular. 2) Saia do teste agora você tem um arquivo. FXT modelado (MT4 acabou de criá-lo) 3) codificar um App (poderia construir um script MT4) para construir um novo arquivo FXT, copiando o cabeçalho do arquivo FXT acima e, em seguida, inserindo Seus próprios dados do carrapato após ele (para a informação da estrutura do arquivo pressionar F1 de MT4 então olham dentro: Auto Trading-gtstrategy que testa-gthistory arquiva em formato de FXT 4) reinicie o verificador de estratégia com o mesmo par de faixas de datas mas com a caixa de recalcula desmarcada. Estou trabalhando em uma maneira de fazer com que os usuários interajam com o banco de dados sem trazê-lo para baixo. Eu tenho uma forma temporária, mas muito crua para baixar carrapatos. Insira o par de moedas eo índice. Cada par tem entre 1 milhão e 3 milhões de carrapatos. Carrapatos são baixados através deste formulário em lotes de 50.000. Então, se eu quisesse carrapatos 0-50,000 de EURUSD eu põr: Pares da moeda: EURUSD Índice da mosca: 0 Eu começ então os ticks 0 a 50.000 Se eu quero 50.000 a 100.000. Par Corrente: EURUSD Tick Index: 50.000 Eu percebo que isso é incrivelmente bruto, mas atualmente estou tentando descobrir o balanceamento de carga necessário. Se alguém sabe como definir jobs cron para fazer backup automaticamente do banco de dados em um conjunto de arquivos excel (que eu posso colocar em uma página de download no site) que seria mais apreciado. best esquema SQL para tick dados Juntou-se em 2018 Status: Eu estou planejando para despejar os dados de carrapato de dukascopy em mssql banco de dados para análise estatística offline. Tenho ouvido pessoas dizendo que o banco de dados relacional não é mais adequado para os dados de séries temporais, mas é fácil fazer consultas diferentes com algum script sql, o que economiza tempo para escrever código para analisar dados binários ou csv. Então eu decidir ir a maneira de banco de dados. Os dados de dukascopy são: time bid bid volume ask ask volume então estou assumindo naturalmente que a estrutura da tabela sql é: time (datetime) double bid (decimal) bid volume (int) ask (decimal) ask volume (int) Fez isso, por favor avise. Primeiro de tudo eu sou muito novo para este tipo de coisas, mas Ill mencionar algumas coisas aqui que podem ajudá-lo ao longo do caminho. Este é realmente um editor. csv útil se você precisa fazer qualquer edição em seus dados antes de importá-lo. O que é bastante bom sobre isso é que você pode adicionar caracteres em dados já existentes. Por exemplo, os dados do testador forex não tem separadores entre Horas Mins Segundos, e praticamente nenhum programa reconhece isso, mas com csved você pode adicionar os separadores. Em segundo lugar e ainda estou trabalhando nisso, mas você pode usar um minerador de dados para extrair o tempo de dados relevantes. Estes 2 são real fácil de usar basta olhar para tutoriais em você tubo. Também eu acredito (ainda não tentei isso), mas acredito que você pode exportar para o projeto R. Que é uma ferramenta de análise estatística poderosa real. A melhor coisa com os últimos três nomes de software mencionados é que há código aberto e livre para usar. ) O segmento acima foi iniciado por Mikkon whos também usando SQL para interrogar um banco de dados. Boa sorte, espero que isto ajude. Obrigado James pela informação sobre o editor csv, vou experimentar e quebrar a coluna datetime em dia, hora, coluna minutos. Alguns destes serão chaves estrangeiras para que você possa consultar o padrão contra horas, minutos, etc de cada dia. Vai olhar mais adiante em knime e R. Parece uma ferramenta muito boa para analisar dados. Primeiro de tudo eu sou muito novo para este tipo de coisas, mas Ill mencionar algumas coisas aqui que podem ajudá-lo ao longo do caminho. Este é realmente um editor. csv útil se você precisa fazer qualquer edição em seus dados antes de importá-lo. O que é bastante bom sobre isso é que você pode adicionar caracteres em dados já existentes. Por exemplo, os dados do testador forex não tem separadores entre Horas Mins Segundos, e praticamente nenhum programa reconhece isso, mas com csved você pode adicionar os separadores. Em segundo lugar e Im ainda.