Estratégia de cruzamento duplo média crossover

Médias móveis exponenciais duplas explicadas Os comerciantes confiaram em médias móveis para ajudar a identificar pontos de entrada comercial de alta probabilidade e saídas lucrativas por muitos anos. Um problema bem conhecido com as médias móveis, no entanto, é o atraso sério que está presente na maioria dos tipos de médias móveis. A média móvel exponencial dupla (DEMA) fornece uma solução calculando uma metodologia de média mais rápida. História da Média Motivo Exponencial Dupla Na análise técnica. A média móvel do termo refere-se a uma média de preço para um instrumento de negociação específico durante um período de tempo especificado. Por exemplo, uma média móvel de 10 dias calcula o preço médio de um instrumento específico nos últimos dez dias, uma média móvel de 200 dias calcula o preço médio dos últimos 200 dias. Cada dia, o período de look-back avança para basear cálculos no último X número de dias. Uma média móvel aparece como uma linha suave e curva que fornece uma representação visual da tendência de longo prazo de um instrumento. As médias móveis mais rápidas, com períodos mais curtos, são médias móveis mais lisas e mais rápidas, com períodos mais longos, são mais suaves. Porque uma média móvel é um indicador retroativo, está atrasado. A média móvel exponencial dupla (DEMA), mostrada na Figura 1, foi desenvolvida por Patrick Mulloy na tentativa de reduzir o tempo de latência encontrado nas médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez na Revista Técnica de Análise Técnica de Stocks de fevereiro de 1994 no artigo da Mulloys, Suavizando Dados com Médias Móveis mais Rápidas. (Figura 1: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra duas diferentes médias móveis exponenciais diferentes, um período de 55 vezes aparece em azul, Um período de 21 em rosa. Calculando uma DEMA como Mulloy explica em seu artigo original, o DEMA não é apenas uma EMA dupla com o dobro do tempo de atraso de uma única EMA, mas é uma implementação composta de EMAs simples e duplas que produzem outro EMA com menos atraso do que o original dois. Em outras palavras, o DEMA não é simplesmente dois EMAs combinados, ou uma média móvel de uma média móvel, mas é um cálculo de EMAs simples e duplas. Quase todas as plataformas de análise de negociação possuem o DEMA incluído como um indicador que pode ser adicionado aos gráficos. Portanto, os comerciantes podem usar o DEMA sem conhecer a matemática por trás dos cálculos e sem ter que escrever ou inserir nenhum código. Comparando o DEMA com as médias móveis tradicionais, as médias móveis são um dos métodos mais populares de análise técnica. Muitos comerciantes os usam para detectar reversões de tendências. Especialmente em um crossover média móvel, onde duas médias móveis de diferentes comprimentos são colocadas em um gráfico. Pontos onde as médias móveis cruzam podem significar oportunidades de compra ou venda. O DEMA pode ajudar os comerciantes a detectar inversões mais cedo porque é mais rápido responder às mudanças na atividade de mercado. A Figura 2 mostra um exemplo do contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de um minuto tem quatro médias móveis aplicadas: 21-período DEMA (rosa) 55-período DEMA (azul escuro) 21-período MA (azul claro) 55-período MA (luz verde) Figura 2: Este gráfico de um minuto de O contrato de futuros e-mini Russell 2000 ilustra o tempo de resposta mais rápido do DEMA quando usado em um crossover. Observe como o crossover DEMA em ambas as instâncias aparece significativamente mais cedo do que os cruzamentos do MA. O primeiro cronômetro DEMA aparece às 12:29 e o próximo bar abre a um preço de 663,20. O cruzamento do MA, por outro lado, se forma às 12h34 e o próximo preço de abertura dos bares é de 660.50. No próximo conjunto de crossovers, o cronômetro DEMA aparece às 1:33 e a barra seguinte abre em 658. O MA, em contraste, forma às 1:43, com a próxima barra abrindo em 662.90. Em cada caso, o cronômetro DEMA oferece uma vantagem em entrar na tendência anterior ao cruzamento do MA. (Para mais informações, leia o Tutorial de médias móveis.) Negociação com um DEMA Os exemplos de cruzamento de média móvel acima ilustram a eficácia da utilização da média móvel exponencial de duplo aumento. Além de usar o DEMA como um indicador autônomo ou em uma configuração crossover, o DEMA pode ser usado em uma variedade de indicadores, onde a lógica é baseada em uma média móvel. Ferramentas de análise técnica como Bollinger Bands. A movimentação média média convergente (MACD) e a média móvel exponencial tripla (TRIX) são baseadas na média móvel e podem ser modificadas para incorporar uma DEMA em lugar de outros tipos mais tradicionais de médias móveis. A substituição da DEMA pode ajudar os comerciantes a detectar diferentes oportunidades de compra e venda que estão à frente das providenciadas pelas MAs ou EMAs tradicionalmente usadas nesses indicadores. Evidentemente, entrar em uma tendência mais cedo e não mais tarde geralmente leva a maiores lucros. A Figura 2 ilustra este princípio - se usássemos os crossovers como sinais de compra e venda. Nós inserimos os negócios significativamente mais cedo quando usamos o crossover DEMA em oposição ao cruzamento de MA. Bottom Line Os comerciantes e os investidores utilizaram há muito tempo médias móveis em suas análises de mercado. As médias móveis são uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada que fornece um meio de visualizar e interpretar rapidamente a tendência a longo prazo de um determinado instrumento de negociação. Uma vez que as médias móveis pela sua própria natureza são indicadores de atraso. É útil ajustar a média móvel para calcular um indicador mais rápido e mais responsivo. A média móvel exponencial dupla fornece aos comerciantes e investidores uma visão da tendência a mais longo prazo, com a vantagem de ser uma média móvel mais rápida com menos tempo de atraso. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em Combo MACD em Movimento médio e em Vendas Móveis Externas Simples). Estratégia de Crossover Média em Movimento Nesta página, a Id gostaria de compartilhar um par de sistemas de cruzamento em média móvel. Um usa duas médias móveis simples (smas) e a outra usa três smas. Já pensou em usar um sistema de média dupla em troca de comércio. Se você estiver considerando usar cruzamentos de média dupla para entrar e sair de negociações, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vejamos alguns princípios básicos primeiro. O QUE É UM MUDANÇO MOVENTE CROSSOVER A imagem à direita é um exemplo de um cruzamento de média dupla em movimento. Que iniciaria um sinal de compra (cruzamento de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo). Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) seria em algum lugar dentro da próxima barra. Muito provavelmente perto do aberto daquele bar. Se você ainda não fez qualquer teste, este tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você testará, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, você achará que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você realmente estava negociando usando software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação próxima de onde o seu comércio aconteceria. Com um típico sistema de reversão de parada, esta entrada longa não seria retirada até que o Mestre azul e mais rápido cruzasse abaixo o MA amarelo e mais lento. Este cruzamento de baixa de MA não apenas sai do comércio, mas também inicia um curto comércio na direção oposta. Assim, com os sistemas de cruzamento de média dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia. DUAS MOVIMENTAÇÃO MÉDIA CROSSOVER Utilize um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Rápido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi esse dia em particular, porque queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento em média móvel. O primeiro comércio longo após as 11:00 da manhã vai muito bem e, na verdade, adquire uma boa entrada de retração. A saída às 12h45 é rentável. Mas, quero que a Id como você observe é a ação agitada do preço entre as 12:00 às 3:00. É aí que os sistemas de dupla MA podem realmente destruir seus lucros. Os MAs apenas seguiram para frente e para trás causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando esse método neste dia, felizmente, eles teriam visto um comércio vencedor decente em 2:30. A boa parte deste sistema é exibida no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os cruzamentos médios móveis falharem miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação de preços de tendência. Se você voltar a testar esses simples sistemas de parada e reversão, e inspecionar um que sai com um lucro, provavelmente achará que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso porque os sistemas de cruzamento média em movimento são essencialmente sistemas de negociação de tendências. E, os sistemas de negociação de tendências quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa relação entre a velocidade e a expectativa. Nos gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING MÉDIA CROSSOVER Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo reverso reverso, pelo que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se apresentarmos uma terceira média móvel ao sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhuma troca ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, iriam usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver aumentando, e a linha rápida (4 sma) cruza acima da linha média (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que esse sistema é semelhante a tirar trocas da tendência de um período de tempo maior. Uma alternativa a este sistema seria realizar apenas entradas longas, quando ambas as médias médias rápidas e médias estiverem acima do sma lento. Esteja ciente de que, quando estiver lidando com três graus de liberdade (3 variáveis), em vez de dois como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas mais combinações possíveis para testar. Claro, o software backtesting faz isso um instante, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre faz um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testes. Um exemplo está abaixo. Se você estiver interessado em médias móveis, você também pode querer verificar minha página sobre como usar as médias móveis como uma parada final.